Le premier voyageur mémorable à visiter La Fonda de los Príncipes fut Hans Christian Andersen, l’écrivain danois qui y séjourna en 1862, seulement un an après l’ouverture du bâtiment.
Dans son livre «Voyage en Espagne», il reconnaît avoir été aussi impressionné par le luxe et la modernité de La Fonda que par le bruit infernal de la Puerta del Sol, qu’il décrivit comme une fourmilière sous ses pieds. Porteurs d’eau, diligences, marchands et tertulias faisaient partie du quotidien.
Andersen cherchait l’âme de Madrid ; il était enthousiasmé par la vie de la place observée depuis les balcons, et fasciné par le contraste entre l’agitation de la rue et la paix de l’intérieur.